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Pimco最大基金在俄乌冲突前卖出逾1亿美元俄罗斯债券CDS

时间:2022-05-31 点击:1720

核心提示:太平洋投资管理公司(Pimco)的最大基金在俄乌冲突前提高了对俄罗斯债务违约掉期合约(CDS)的敞口,向巴克莱、摩根大通等银行出售了超过1亿美元的掉期合约。根据本月向美国证券...

太平洋投资管理公司(Pimco)的最大基金在俄乌冲突前提高了对俄罗斯债务违约掉期合约(CDS)的敞口,向巴克莱、摩根大通等银行出售了超过1亿美元的掉期合约。

根据本月向美国证券交易委员会提交的基金文件,Pimco的Income基金今年以来已经通过CDS对俄罗斯进行了近10亿美元的押注,并在2022年第一季度将敞口净增加了1.06亿美元。 据一位知情人士透露,大部分新CDS是在1月卖出的,其中一些是在2月冲突开始前出售的。

俄罗斯相关CDS是否需兑付一事成为自从冲突以来萦绕许多债券投资者心中的最重要问题。一个由经纪商和投资者组成的委员会将于周二召开会议,以确定俄罗斯190万美元利息支付逾期是否构成触发CDS兑付的条件,Pimco也是该委员会成员之一。

如果俄罗斯被认为未能偿还债务,那么卖出CDS的Pimco要向对手方履行偿付义务,但知情人士称,Pimco不一定会为此承担额外损失,因为该公司已经大幅减记了在俄罗斯的头寸,此举可能导致今年该基金跌幅达到6%,但是这个降幅小于基准。

Pimco发言人Michael Reid表示,第一季度该公司的俄罗斯头寸减少了三分之二,规模占其管理的1280亿美元资产的不到1%。而CDS头寸只是其中一小部分。

文件显示,第一季度Pimco向巴克莱卖出名义价值约7,700万美元的CDS,向摩根大通卖出约3,100万美元,向高盛卖出逾700万美元。该公司在今年年初还持有超过10亿美元的俄罗斯公司债和主权债。

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